لماذا تكون نتائج الاختبار الأمامي تميل أكثر من الاختبار مرة أخرى؟
هذه حالة شائعة. عادة عندما نختبر نفس نظام التداول ، تميل نتائج الاختبار الأمامي إلى أن تكون أسوأ من الاختبار الرجعي. لماذا ا؟سوق العملات العالمية
ضع في اعتبارك أن Back Testing يستخدم بيانات الأسعار التاريخية ، وليس السوق الحقيقية. هنا لن تجد:

تقلبات الأسعار. في الاختبار الخلفي ، تكون بيانات الأسعار ثابتة ، ولا تتحرك على الإطلاق. في الواقع ، الأسعار دائمًا ما تكون ديناميكية. تتغير بيانات الأسعار هذه في أي وقت. على سبيل المثال ، نستخدم مؤشر المتوسط المتحرك ، قد يكون قبل شمعة الإغلاق ، يكون مؤشر المتوسط المتحرك صليب الموت ، ولكن عندما يغلق فإنه لا يموت حتى متقاطع.
عندما يرتفع تقلب الأسعار بشكل حاد ، يمكن أن تتسع الفروق بشكل ملحوظ. سيؤثر ذلك على الأرباح والخسائر التي تم الحصول عليها.
عندما يرتفع تقلب الأسعار بشكل حاد ، يتزايد الانزلاق في الوسطاء. سيؤثر ذلك على الأرباح والخسائر التي تم الحصول عليها.
في الأسواق الحقيقية ، في بعض الأحيان يكون هناك تأخير على خادم الوسيط ، لذلك قد يكون إغلاق أو فتح صفقة متأخراً (إعادة الحساب)
في السوق الحقيقية ، غالبًا ما يتم إيقاف وقف الخسارة ، خاصة في الشموع الفتيلة الطويلةالربح من الفوركس
في السوق الحقيقية ، أنت تتعامل مع متداولين آخرين ، مؤسسات ، صناع سوق برأسمال أقوى. يمكنهم اتخاذ الصفقات ضد مركزك.
هذا هو السبب في أننا يجب أن نختبر نظام التداول مرتين ، أحدهما باختبار الرجوع ثم نواصل الاختبار الأمامي